Управление рисками рыночных систем (математическое моделирование) - Владимир Живетин

Рынок, реализующий положительную обратную связь в социально-экономической системе, создает условия для автоматического прогресса. Рынок, реализующий отрицательную обратную связь, создает условия для предотвращения выхода социально-экономической системы в критическую область, где реализуются кризисы, катастрофы социально-экономической системы.

Проблема нейтрализации и предотвращения критических состояний рыночных социально-экономических систем решается посредством введения управляемой обратной связи, формируемой посредством рынка. Существует два основных фактора риска, создающих опасные или катастрофические состояния социально-экономических систем:

– потеря или искажение информации в подсистемах целеполагания, целедостижения, целереализации;

– запаздывание в формировании и реализации управляющих команд.

В первом и втором случаях необходимы:

– регуляризация информационных процессов;

– обеспечение саморегулирования информационных процессов и управления.

При этом формируется управление согласно обратной связи, которая изменяет знак от положительной до отрицательной. Таким образом, рынок выполняет роль обратной связи в системе саморегулирования рыночной экономики, являясь определяющим фактором для всех ее выходных параметров функционирования.

Факторы риска человека, реализуемые рыночной системой:

– прямые, уничтожающие жизнь человека;

– косвенные, уменьшающие срок жизни человека;

– качественные, ухудшающие качество жизни человека.

Основные концепции риска:

– этическая;

– социологическая (правовая).

Сегодня существует ряд понятий для анализа опасного и безопасного состояний:

– катастрофы;

– кризисы;

– риски и т. п.

Факторы риска [19] обусловливают потери социальной системы, ее энергетического потенциала, включающего:

– человеческий;

– экономический;

– природно-ресурсный.

В теоретическом плане (плане анализа) необходима информация о вероятности потерь социальной системы во времени, прогнозирование этих потерь (рисков) с целью оценки необходимости вложения экономических средств для предотвращения этих потерь.

1.2. Целевое назначение рынка в экономической системе

Неважно, какая экономика, главное – как работает рынок – основной регулятор состояния социально-экономической системы (рис. 1.5).

Рынок, как обратная связь в социально-экономической системе, оказывает решающее влияние на эффективность функционирования экономики в целом. При этом структура рынка и функциональные свойства его подсистем должны регулироваться социальной системой. В качестве факторов, подлежащих управлению, будем рассматривать:

1) соотношение частной и государственной собственности;

2) инвестирование в новые товары и услуги (инновационная политика);

3) ипотечную политику, направленную на удовлетворение социальных потребностей общества;

4) автоматический прогресс преуспевающих предприятий (самоуничтожение слабых предприятий);

5) контроль состояния рынка (оценку рыночной цены) для формирования управления;

6) систему законов с соответствующей структурой.

1.2.1. Структурно-функциональные характеристики рынка

Основные функциональные характеристики рынка включают в себя и формируются посредством:

– системы показателей рынка товаров и услуг;

– основных показателей конъюнктуры рынка;

– расчета анализа потенциала и емкости рынка;

– анализа пропорционального развития рынка;

– оценки эластичности спроса и предложения;

– количественной оценки конкурентных позиций фирмы на рынке.

Кратко рассмотрим процесс формирования характеристик рынка.

1. Система показателей рынка товаров и услуг.

Рынок товаров (продуктов и услуг) – это система отношений купли-продажи между экономически свободными продавцами и покупателями.

Функции рынка товаров и услуг:

1) он сводит продавца и покупателя;

2) рынок – это место заключения сделки между продавцом и покупателем, где происходит торговля, обмен товара на деньги;

3) на рынке устанавливаются реальные пропорции спроса и предложения; рынок стимулирует или ограничивает их развитие;

4) рыночный механизм приводит к равновесным ценам;

5) рынок обеспечивает распределение товарной массы по регионам, т. е. представляет систему, распределенную в пространстве;

6) рынок является механизмом распределения жизненных благ.

Предмет статистики рынка – это массовые рыночные явления и процессы, поддающиеся количественной оценке.

Задачи статистики рынка:

– сбор и обработка статистической информации;

– оценка и анализ конъюнктуры рынка;

– характеристика структуры рынка;

– оценка и анализ развития рынка;

– региональный анализ рынка;

– характеристика социальных и экономических последствий развития рынка.

Статистика рынка использует информацию, получаемую из государственных и других источников.

Информационная база государственной статистики имеет следующую схему:

1) обязательная отчетность по кругу главных показателей, представляемая всеми лицензированными предприятиями;

2) отчетность по более широкому кругу показателей, представляемая предприятиями, попавшими в выборочную совокупность;

3) единовременные обследования;

4) данные статистики семейных бюджетов и других обследований населения, данные различных экспертных оценок.

Информация, которую могут предоставить государственные статистические учреждения, содержит в себе следующие сведения:

– информация о состоянии рынка в целом;

– сводная информация о состоянии и изменении цен;

– демографическая информация;

– информация о доходах и расходах всего населения, а также ряд других данных, которые не могут получить информационные службы фирм.

Подобная информация может быть предоставлена пользователю на коммерческой основе, как это делается за рубежом. В ряде зарубежных стран существуют специализированные фирмы, которые собирают, разрабатывают и продают информацию экономического и статистического содержания, прогнозы, оценки и другие материалы.

2. Основные показатели изучения конъюнктуры рынка.

Любое оперативное или долгосрочное решение в деятельности предприятия принимается на базе конъюнктурных оценок.

Конъюнктура рынка – это конкретная экономическая ситуация, сложившаяся на рынке на данный момент или ограниченный отрезок времени.

Понятие рыночной ситуации включает в себя:

– степень сбалансированности рынка;

– сформировавшиеся, наметившиеся или изменившиеся тенденции его развития;

– уровень устойчивости или колеблемости его основных параметров;

– масштабы рыночных операций и степень деловой активности;

– уровень коммерческого риска;

– силу и размах конкурентной борьбы;

– положение рынка в определенной точке экономического или сезонного рынка.

Предмет статистики конъюнктуры рынка – это массовые явления и процессы, определяющие конкретную рыночную ситуацию, поддающиеся количественной и качественной оценке.

Конъюнктура рынка имеет три принципиально отличающиеся черты:

– вариабельность;

– цикличность;

– динамичность.

Для реализации поставленных перед статистикой рынка задач строится соответствующая система показателей, характеризующих проявление следующих параметров:

1. Предложение товаров в целом и в распределении по отдельным товарам продавцам и регионам характеризуют следующие показатели:

– объем, структура и динамика предложения;

– предложение производственного и сырьевого потенциалов;

– эластичность предложения.

2. Покупательский спрос на товары в целом и в распределении по отдельным товарам потребителям и регионам характеризуют показатели:

a) спрос в дифференциации по следующим признакам:

– степень удовлетворения;

– вектор изменения;

– форма образования;

– покупательские намерения;

– состояние рынка;

– места покупки;

b) потребительский потенциал:

– емкость рынка средств производства;

– емкость рынка предметов потребления;

– емкость рынка услуг;

c) эластичность спроса.

3. Показатели функциональных возможностей:

– соотношение спроса и предложения;

– соотношение рынков средств производства, потребительских продуктов и услуг;

– товарная структура товарооборота;

– раздел рынка между производителями, оптовыми и розничными продавцами;