Зональный Трейдинг. Победа над рынком благодаря уверенности, дисциплине и настрою на успех - Марк Дуглас

Например, при работе с фьючерсами на индекс S&P настройка вашей торговой системы может допускать трехпунктовое движение против открытой позиции по каждому контракту - это тот риск, с которым приходится мириться для того, чтобы разобраться в действенности и перспективах позиции. Так как по условиям упражнения входить в рынок следует не менее чем тремя контрактами, величина общей подверженности риску по одной сделке составляет 2250 долларов США (если вы работаете с большими контрактами, а не с мини-контрактами). Закрытие всех 20 сделок с убытком результируется в потерю 45 тысяч долларов. Возможно, трудно будет сохранять спокойствие в процессе выполнения упражнения при мысли о том, что рискуете 45 тысячами долларов.

Риск можно сократить, перейдя на торговлю фьючерсными мини-контрактами (e-mini) на индекс S&P. Стоимость одного пункта у них в пять раз меньше, чем у больших контрактов, поэтому риск по каждому контракту составит 450 долларов, а совокупный риск по всему объему выборки - 9 тысяч долларов. С акциями можно проделать то же самое: сокращайте число торгуемых акций до тех пор, пока не перестанете бледнеть при мысли о долларовом выражении совокупного риска.

Хотелось бы, чтобы вы привели параметры риска в соответствие с уровнем, вызывающим ощущение психологического комфорта. Если на основании аналитических выкладок вы определили трехпунктовый риск по фьючерсу на индекс S&P как оптимальную дистанцию, которую цена может пройти против инициированной позиции для того, чтобы убедить вас в бесперспективности нахождения в рынке, тогда оставьте эти три пункта без изменений. Коррекция переменной оправдана лишь с точки зрения технического анализа.

Если после принятия всех возможных мер по сокращению размера позиций вы все еще не в состоянии смириться с перспективой убытка по всем 20 сделкам, я советую выполнить упражнение на учебном счету какой-либо брокерской компании. Весь процесс выставления и снятия заказов, включая их исполнение и брокерские отчеты по сделкам, ничем не отличается  от реальной торговли с той лишь разницей, что ордера не выводятся на рынок. Следовательно, деньгами вы не рискуете.

Демонстрационный счет является хорошим подспорьем для практики в режиме реального времени, он также идеально подходит для тестирования торговых систем. Подобные услуги предоставляются многими брокерскими фирмами, но лучше всего нашей задаче отвечает учебный счет на сайте Auditrack.com.

Выполнение упражнения. Определившись с набором переменных, соответствующих вышеозначенным характеристикам, точно рассчитав, какой суммой денег надо рискнуть, чтобы выяснить, сработает сделка или нет, разработав план фиксирования прибыли и выяснив возможный коэффициент отношения прибыли к убытку по объему выборки, можно считать, что вы уже готовы приступить к выполнению упражнения.

Правила просты: торгуйте в точном соответствии с параметрами разработанной системы. Под этим подразумевается торговля выборками из 20 сделок, поэтому воздержитесь от выводов на основании пары сделок и помните, что результат тестирования должен включать прибыли и убытки по 20 сделкам. Нельзя отклоняться от цели, уступать воздействию любых иных внешних факторов или корректировать определяющие конкурентное преимущество переменные до тех пор, пока не завершится торговля всем объемом выборки.

Выполнение упражнения с определяющими конкурентное преимущество жесткими переменными, относительно фиксированными ставками и обязательством пройти до конца всю серию выборки равнозначно созданию торговой системы, которая дублирует принцип работы казино. Почему операторам казино удается стабильно зарабатывать деньги на событиях со случайным исходом? Им известно, что при крупных сериях казино всегда имеет преимущество. Они также знают, что для его реализации необходимо участвовать в каждой раздаче. У них нет возможности выбора раздач блэк-джека и партий в кости или рулетку, и они не озабочены проблемой прогнозирования исхода каждого отдельного игрового события.

Вера в пять фундаментальных истин и в то, что трейдинг - это вероятностная игра поможет выполнить упражнение без видимых усилий, потому что ваше намерение пройти весь объем выборки и вера в вероятностную сущность трейдинга будут полностью гармонировать друг с другом. Как следствие, не будет никакого страха, сопротивления и отвлекающих мыслей. Что может помешать выполнить без каких-либо оговорок и колебаний то, в чем вы нуждаетесь? Ничего!

С другой стороны, возможно, вы еще не догадались о том, что это упражнение должно организовать лобовое столкновение желания объективно мыслить категориями вероятностей со всеми противящимися ему внутренними силами. Масштаб трудностей, с которыми придется столкнуться в процессе его выполнения, прямо пропорционален интенсивности присущих вам внутренних конфликтов. В той или иной степени вы испытаете прямо противоположное тому, что было описано в предыдущем параграфе. Не удивляйтесь, если первые несколько попыток выполнить упражнение окажутся провальными.

Как справиться с этими конфликтами? Практикуйте самонаблюдение и используйте метод самодисциплины для переориентации цели. Напишите на листке бумаги список пяти фундаментальных истин и семи принципов стабильности и всегда держите его перед собой во время трейдинга. Неустанно повторяйте их как мантру, с чувством внутреннего убеждения. Каждый раз, заметив, что думаете, говорите или делаете что-то, не соответствующее вышеозначенным истинам и принципам, признавайте наличие конфликта. Не пытайтесь отрицать существование противодействующих сил. Они являются частью вашей психики и стремятся отстоять свою версию истины.

Добившись этого, перенаправьте вектор внимания на то, чего пытаетесь добиться. Если вашей целью является способность мыслить объективно, разрушьте ассоциативную связь (это позволит оставаться в потоке сиюмоментных возможностей), переступите через страх ошибиться, потерять деньги, упустить благоприятную возможность для входа в рынок или фиксирования прибыли. Это позволит прекратить ошибаться и обрести уверенность в собственных силах - и тогда вы будете точно знать, что следует делать. Старайтесь более тщательно следовать вами же установленным правилам и системе торговли. Четкое выполнение всех правил и концентрация на пяти фундаментальных принципах рано или поздно разрешит все внутренние конфликты относительно сущности трейдинга.

Каждое действие, подтверждающее какую-либо из пяти фундаментальных истин, лишает энергии конфликтующие убеждения и при этом не только добавляет сил ее убеждению в вероятностный характер трейдинга, но и усиливает способность достижения стабильных результатов. В конечном итоге новые убеждения обретут мощь и позволят без сознательных усилий думать и действовать сообразно поставленным целям.

Вы непременно достигнете знания о том, что мышление категориями вероятностей является функциональной частью вашей идентичности, когда сможете пройти через объем выборки в 20 и более сделок без каких-либо сложностей, сопротивления и конфликтующих мыслей, отвлекающих внимание от действий, совершения которых требует механическая система. Лишь тогда вы будете готовы для перехода на более продвинутые субъективный или интуитивный этапы трейдинга.

Старайтесь избежать преждевременных заключений относительно того, сколько времени уйдет на прохождение по крайней мере одного объема выборки в строгом соответствии с планом, без каких-либо отклонений, сбивающих с толку мыслей и колебаний. Это займет столько времени, сколько нужно.

Профессиональному игроку в гольф может понадобиться нанести по мячу десять тысяч ударов, пока точное сочетание движений при взмахе клюшкой не отложится в мышечной памяти, после чего удар будет наноситься бессознательно.

Неустанно пробивая на тренировке по мячу, вы не играете матч с соперником и не участвуете в большом турнире. Вы совершаете эти действия, так как верите в то, что овладение навыками и практика поможет выигрывать. Процесс обучения трейдера стабильности по сути ничем не отличается от спортивной тренировки.

Желаю процветания. Пожелал бы и удачи, но она не понадобится, если вы хорошо поработаете над обретением надлежащих навыков.

1. Для того чтобы зарабатывать трейдингом, необходимо точно знать, как будет вести себя в дальнейшем рынок.

Согласен   Не согласен

2. Иногда я ловлю себя на мысли, что должен быть какой-то иной способ, чтобы торговать безубыточно.

Согласен   Не согласен

3. Главным назначением анализа рынка для трейдера является зарабатывание денег.