Трейдинг. Инструменты Фибоначчи - Владимир Габестро

Построение идет по ходу движения цены, то есть при восходящем тренде веер растягивается от минимума к максимуму, при нисходящем наоборот.

Веер требует наличия четкого тренда для построения. [10]

Прямой веер:

Ниже пример построения для нисходящего тренда

Если обновляются экстремумы и наблюдается продолжение движения, веер перестраивается

Пример с восходящем движением и обновлением максимумов

На графике Euro/U.S.Dollar виден бычий тренд и был построен веер. После появления нового максимума веер должен быть перестроен.

Коррекционный веер:

Выполняет те же функции, что и прямой веер, но строится только после пробития коррекционного уровня 0.236 и дальнейшего ухода цены в сторону коррекционного движения. Построение происходит с использованием 2 точек: первого экстремума (начала движения) и второго экстремума (окончание коррекционного движения. [10]

Пример ниже:

Был построен прямой веер:

Цены ушла ниже уровня 0.236 и было решено построить коррекционный веер:

Дуги сопротивления по Фибоначчи

Дуги, в отличие от предыдущих инструментов не только позволяют предположить как поведет себя цена, но и в какой момент времени это произойдет. Действует временной фактор, из-за этого корректная работа дуг очень сильно зависит от масштаба. Для выбора правильного масштаба рекомендуется смотреть на эффективность дуг на истории. [2]

Дуги строятся по двум экстремумам и растягиваются против хода цены — от окончания движения, до его начала. При появлении новых экстремумов основного движения дуги перестраиваются. То есть если цена на картинке уйдет выше экстремума 1, наличие дуг потеряет свой смысл.

Построение дуг Фибоначчи на нисходящем тренде. Зачастую цена возвращается к пробитым дугам для ретеста либо же идет параллельно дугам (отмечено желтым). Дуги также могут послужить мощным сопротивлением/поддержкой от которой пойдет отскок. [12]

Изменяя второй экстремум можно увидеть сильные сопротивления, так как синие дуги (на второй картинке) в обоих случаях были уровнями сопротивления (пример комбинации дуг с разными начальными точками.

Окружности Фибоначчи

Как и дуги, окружности расходятся от центра и указывают не только на возможные движения цены, но и на время. Однако, в отличии от дуг, окружности находятся сразу во всей плоскости и имеют следующие функции:

1) Определения зон поддержки/сопротивления

2) Определения координат вероятной смены локального тренда

3) Отметка зоны вероятного резкого импульса.

К тому же в окружностях Фибоначчи используются только импульсные уровни. А именно уровни 1.618, 2.618, 3.618, 4.236, 4.618, когда как коррекционные не несут никакого смыслового значения. [6]

(см ниже)

Построение идет также по двум экстремумам по ходу цены.

Можно заметить, что уровень 1.618 является сильным сопротивлением. А после преодоления каждого из уровней больших 1, происходит резкий импульс цены.

Построение при нисходящем движении

Как строить торговый план, используя инструменты Фибоначчи

Инструменты Фибоначчи можно использовать разными способами

Вход (открытие позиции)

1) По тренду после ретеста очередного уровня, при условии, что данный уровень является сильным и/или присутствуют факторы, подтверждающие тренд и дальнейшее движение цены.

2) После пробоя любого из уровней (рискованнее, чем набор позиции после ретеста, из-за возможного ложного пробоя, но не для окружностей Фибоначчи).

3) От сильных уровней коррекционного движения таких как 0.382, 0.5, 0.618

Выход (закрытие или сокращение позиции)

1) При подходе к любому из уровней, если есть сигналы смены тренда, по которому был осуществлен вход)

2) На сильных коррекционных уровнях (0.382, 0.5, 0.618)

3) Около любых импульсных уровней (самым сильным считается уровень 1.618) [1]

Примеры:

Пример 1 с использованием веера Фибоначчи

Пример на графике. В красном кругу виден золотой крест, а после него пробой уровня 0.5 клина Фибоначчи на больших объемах. Вход в лонг после ретеста уровня 0.5 и консолидации около него

Пример 2 с окружностями и дугами Фибоначчи

На графике виден золотой крест, образовавшийся на больших объемах, учитывая это, вход в лонг можно осуществлять сразу после пробоя уровня 0.236. Частичный выход из позиции около уровня 1.618 дуг Фибоначчи, учитывая выход крупных объемов на этом уровне.

Пример 3 с прямым веером и дугами

Вход в шорт после креста смерти (выход огромных объемов) на одном из уровней, можно после пробоя уровня 0.382 дуг Фибоначчи. Выход из позиции после пробоя уровня 0.618 веера Фибоначчи.

Пример 4 с уровнями коррекции и расширением по Фибоначчи

Вход от сильного уровня коррекции по Фибо 0.5. После растягивается расширение для поиска точки выхода. Выход/сокращение позиции от уровня 1 расширения, туда же стоп. Окончательный выход на уровне 1.618.

Данные четыре примера демонстрируют возможность эффективно применять описанные выше инструменты Фибоначчи вместе с базовыми инструментами технического анализа, такие как объемы и экпоненциальные скользящии среднии (20, 50, 100, 200) и паттернами скользящих средних. Но их также можно комбинировать с более сложными инструментами и паттернами.

Заключение:

Инструменты Фибоначчи да просто замечательные. Пользуйтесь. Математика не обманет (наверное). Но пользоваться ими стоит только вместе с другими инструментами технического и фундаментального анализа.

Библиография

[1] ““Технический анализ для чайников” — BigDaddy205.” ЛитРес, 25 Jan. 2023, www.litres.ru/book/bigdaddy205/tehnicheskiy-analiz-dlya-chaynikov-68721012/. Accessed 15 Oct. 2023.

[2] Алексанян, Андрон. “Числа Фибоначчи — что это и для чего они нужны?” Блог SF Education, 27 Oct. 2020, blog.sf.education/analytics-chisla-fibonachi/. Accessed 16 Oct. 2023.

[3] —. “Числа Фибоначчи — что это и для чего они нужны?” Блог SF Education, 27 Oct. 2020, blog.sf.education/analytics-chisla-fibonachi/.

[4] Джон Дж. Мэрфи. Технический анализ фьючерсных рынков. Альпина Паблишер.

[5] “Элементы Числовой Последовательности.” Wikipedia.org, Фонд Викимедиа, 30 Sept. 2004, ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A7%D0%B8%D1%81%D0%BB%D0%B0_%D0%A4%D0%B8%D0%B1%D0%BE%D0%BD%D0%B0%D1%87%D1%87%D0%B8. Accessed 10 Jan. 2024.

[6] “Как работать с окружностями Фибоначчи на графике Биткоина для BITSTAMP: BTCUSD от Hypov.” TradingView, ru.tradingview.com/chart/BTCUSD/GKxqi633-kak-rabotatb-s-okruzhnostyami-fibonachchi-na-grafike-bitkoina/. Accessed 10 Jan. 2024.

[7] “Канал Фибоначчи — как пользоваться в торговле на Forex — Портал TradeLikeaPro.” Каналы Фибоначчи — ваше секретное преимущество, tlap.com/kanalyi-fibonachchi/. Accessed 10 Jan. 2024.

[8] TradingView. “Trend-Based Fib Extension.” TradingView, ru.tradingview.com/support/solutions/43000518137-trend-based-fib-extension/. Accessed 10 Jan. 2024.

[9] “Уровни Фибоначчи: что это и как используется в трейдинге.” Банки. ру, www.banki.ru/news/daytheme/?id=10985648.