Одураченные случайностью. Скрытая роль шанса в бизнесе и жизни - Нассим Талеб

Такая черта, как отсутствие потребности «жениться» на идеях, на самом деле редкость среди людей. Точно так же, как и с детьми, которых мы поддерживаем и в которых мы делаем крупные инвестиции, когда кормим их и уделяем им свое время до тех пор, пока они не смогут распространять наши гены, мы поступаем и с идеями. Ученый, ставший известным благодаря тому, что «женился» на идее, не скажет ничего, что могло бы обесценить его прошлую работу и убить годы инвестиций. Люди, меняющие партии, становятся предателями, ренегатами или, что хуже всего, отступниками (тех, кто отрекался от своей религии, наказывали смертью).

Помимо той истории, в которой я представил вам Карнеада и Цицерона, есть еще одна, связанная с вероятностью. В математику вероятность проникла вместе с теорией азартных игр и осталась там в качестве простого средства вычисления. И вот недавно возникла целая отрасль «измерения риска», специализирующаяся на приложении этих вероятностных методов к оценке рисков в социальных науках. Конечно, в игре с ясно и недвусмысленно определенными правилами шансы можно вычислить, а риски измерить. Но не в реальном мире. Ведь мать-природа не подарила нам четкие правила. Эта игра не колода карт (мы даже не знаем, сколько в ней мастей). Но каким-то образом люди «измеряют» риски, особенно если получают за это зарплату. Я уже обсуждал Юма, проблему вывода и появление «черных лебедей». Теперь поговорим об ученых-преступниках.

Помните, что я уже долгое время веду войну с шарлатанством некоторых известных финансовых экономистов? Вот вам пример. Некий Гарри Марковиц получил награду, которую иногда называют «премией по экономике имени Нобеля» (на самом деле это не Нобелевская премия, так как ее выдает Центральный банк Швеции, и она только названа к честь Альфреда Нобеля — сам этот известный человек такого волеизъявления не делал). В чем же достижение Марковица? В создании хитроумного метода вычисления будущего риска, если известна будущая неопределенность. Другими словами, если бы мир имел ясно определенные правила, можно было бы пользоваться инструкцией, аналогичной той, которая прилагается к игре «Монополия». Послушайте, когда я объяснил это таксисту, он долго смеялся над тем, что есть научный метод понять рынок и предсказать его поведение. Почему-то всякий, кто занимается финансовой экономикой, благодаря культуре, сложившейся в этой отрасли, похоже, забывает о простых вещах (чтобы оставаться в научной среде, люди вынуждены печататься).

Непосредственным следствием теории доктора Марковица стал крах, почти что коллапс финансовой системы летом 1998 года (как мы видели в главах 1 и 5), вызванный фондом Long Term Capital Management (LTCM) из Гринвича (штат Коннектикут), партнерами которого были два коллеги доктора Марковица, тоже «нобелевские» лауреаты. Это доктор Роберт Мертон (который бранил Шиллера в главе 3) и доктор Майрон Шоулз. Почему-то они считали возможным «измерить» свои риски научным образом. В эпизоде с LCTM они совершенно не допускали вероятность того, что могут не понимать рынок или что их методы могут быть ошибочными. Эта гипотеза не рассматривалась. Так случилось, что я специализируюсь на «черных лебедях». Внезапно мне стали оказывать раздражающее раболепное внимание. Уважаемые доктора Мертон и Шоулз помогли прославить имя вашего скромного автора и вызвать интерес к его идеям. Тот факт, что эти «ученые» объявили свои катастрофические убытки событием «десятой сигмы», выявил проблему «линейки Витгенштейна»: всякий говорящий о чем-то, что это событие «десятой сигмы», или а) знает почти в совершенстве то, о чем говорит (это означает предположение, что шанс его низкой квалификации — один на несколько квинтиллионов), и понимает вероятность, и это событие, которое происходит всего несколько раз за всю историю Вселенной; или б) просто не знает, о чем говорит, рассуждая о вероятностях (с высокой степенью определенности), и это событие, которое происходит чаще, чем несколько раз за всю историю Вселенной. Я предлагаю читателю выбрать из двух взаимно исключающих интерпретаций ту, которая больше похожа на правду.

Заметьте, что эти выводы имеют также отношение к Нобелевскому комитету, благословившему идеи указанных джентльменов: имея в виду случившееся, совершил ли он ошибку, или произошедшие события действительно необычны? Состоит ли Нобелевский комитет из непогрешимых судей? Где Чарльз Сандерс Пирс, говоривший нам о папской непогрешимости? Где Карл Поппер, предупреждавший нас не принимать науку (и научные институты) всерьез? Не увидим ли мы через несколько десятков лет на лицах членов Нобелевского комитета по экономике такие же самодовольные ухмылки, как у членов уважаемых «научных» организаций Средних веков, продвигавших (вопреки всем имевшимся свидетельствам) идею, что сердце — центр тепла? В прошлом совершались ошибки, и мы смеемся над ушедшими организациями; пришло время понять, что следует избегать освящения существующих институтов.

Кто-то думает, что ученые, совершая ошибку, при разработке новой теории учитывают то, чему она их научила. Когда ученые «лопаются» на рынке, можно ожидать, что они интегрируют эту информацию в свои теории и сделают некие героические заявления в том смысле, что раньше они были неправы, но теперь реальный мир их чему-то научил. Ничего подобного. Вместо этого они обвиняют в недостойном поведении своих контрагентов, которые накинулись на них, как стервятники, что усугубило их крах. Признание того, что произошло, потребовало бы мужества, поскольку свело бы на нет все идеи, которые они развивали на протяжении всей научной карьеры. Все партнеры, включившиеся в обсуждение событий вокруг LCTM, приняли участие в научном маскараде, приводя объяснения ad hoc (придуманные для данной цели) и возлагая вину на редкое событие (проблема индукции: как они поняли, что это событие — редкое?). Они потратили энергию на защиту самих себя, вместо того чтобы попытаться заработать благодаря тому, чему научились. И снова сравните их с Соросом, который ходит везде и рассказывает всем, кто готов его слушать, о том, что он небезгрешен. Урок Сороса, который я выучил, состоит в том, чтобы начинать каждое совещание, убеждая друг друга, что мы — кучка идиотов, не знающих ничего и подверженных ошибкам, но обладающих редкой привилегией знать это.

Поведение ученого, сталкивающегося с опровержением своих идей, хорошо изучено и не выходит за рамки так называемой ошибки атрибуции. Вы приписываете успех способностям, а неудачи — случайности. Это объясняет, почему ученые списывают свои провалы на редкие события «десятой сигмы», давая понять, что они думали правильно, но удача обернулась против них. Почему? На самом деле считать так нас заставляет человеческая эвристика, чтобы сохранить самоуважение и продолжать бороться с неприятностями.

Об этом несоответствии между результатами и их оценкой самим человеком мы знаем с 1954 года, когда психолог Пол Эверетт Мил изучал экспертов, сравнивая то, как они воспринимают свои способности, со статистикой. Исследование показало значительные расхождения между объективными успехами в решении задач на предсказание и искренней верой людей в качество своих результатов. «Ошибка атрибуции» приводит и к другому эффекту: она дает людям ощущение, что они лучшие в своем деле; именно «ошибкой атрибуции» объясняются представления людей о своем превосходстве над средним значением (и медианой) во многих вещах, свойственные от 80 до 90 % респондентов.

В завершение сделаю грустную ремарку относительно ученых, занимающихся гуманитарными науками. Обычно люди не разделяют науку и ученых. Но наука в целом велика, а ученые по отдельности могут быть опасны. Они люди, они совершают те же ошибки, что и все остальные. Возможно, даже чаще остальных. Ведь большинство ученых упрямы, иначе у них не хватило бы терпения и энергии решать достойные Геркулеса задачи, стоящие перед ними, — например, тратить по восемьдесят часов в неделю на совершенствование своей докторской диссертации.

Ученый может быть вынужден действовать скорее как дешевый адвокат защиты, нежели как чистый искатель истины. Докторская диссертация должна быть «защищена» кандидатом, было бы удивительно видеть, как он меняет свое мнение перед лицом убедительных аргументов. Но наука лучше ученых. Говорят, что она развивается от похорон до похорон. После коллапса LCTM появится новый финансовый экономист, который учтет сделанные ошибки в своей теории. Ему окажут сопротивление коллеги постарше, но ведь они будут намного ближе ко дню своих похорон, чем он.

Глава 14

Бахус оставляет Антония

Смерть Монтерлана. Стоицизм — это не бесстрастность, а иллюзия победы человека над случайностью. Так легко быть героем. Случайность и личный стиль.