Одураченные случайностью. Скрытая роль шанса в бизнесе и жизни - Нассим Талеб

Теперь я расскажу, как я открыл философа науки сэра Карла Поппера: это произошло тоже благодаря трейдеру, возможно, единственному, которого я искренне уважаю. Не знаю, как другие, но я, несмотря на свою сущность ненасытного читателя, после прочтения книги редко по-настоящему меняю что-либо в своем поведении (более или менее надолго). Книга может произвести сильное впечатление, но оно обычно пропадает после того, как я получаю новые впечатления (от новой книги). Мне приходится делать открытия самому (вспомните раздел «Горячая печка» главы 3), вот они помнятся долго.

Единственным исключением стал для меня сэр Карл, которого я открыл (или, возможно, открыл заново), читая работы Джорджа Сороса, трейдера и самобытного философа, который, похоже, посвятил свою жизнь продвижению идей Карла Поппера. Я научился у Сороса, возможно, не совсем тому, чему он хотел нас научить. Например, я не согласен с его утверждениями в области экономики и философии. Во-первых, при всем моем восхищении им я поддержу профессиональных мыслителей: сильная сторона Сороса — не философские спекуляции. Правда, он считает себя философом, это позволяет любить его не за что-то одно. Возьмите его первую книгу «Алхимия финансов»[38]. С одной стороны, кажется, что он обсуждает идеи научного описания, бросаясь громкими словами типа «дедуктивно-номологический», что всегда подозрительно, поскольку напоминает писателей-постмодернистов, изображающих философов и ученых и выражающихся очень сложным языком. С другой стороны, он не демонстрирует глубокого понимания концепций. Например, проводя, как он говорит, торговый эксперимент, он использует успех сделки в качестве подтверждения правильности лежащей в ее основе теории. Это смехотворно: я могу подбросить монету для доказательства своих религиозных убеждений и использовать благоприятный результат как подтверждение правоты этих идей. Тот факт, что спекулятивный портфель Сороса приносит прибыль, доказывает очень мало или вообще ничего. По результатам единственного эксперимента в случайной среде нельзя сделать много выводов — эксперимент должен повторяться, чтобы показать причинно-следственную связь. Во-вторых, Сорос обвиняет экономику в целом, что может быть оправданно, но, похоже, он плохо учил уроки. Например, он пишет о категории людей, которых называет экономистами, верящих в то, что вещи стремятся к равновесию, хотя это относится только к некоторым неоклассическим экономистам. Есть множество экономических теорий, допускающих, что отклонение от определенного уровня цен может вызвать дальнейшее движение и каскадную обратную связь. Значительные исследования этого эффекта были проведены, скажем, в теории игр (работы Джона Харсаньи и Джона Форбса Нэша-младшего) или в информационной экономике (работы Джозефа Юджина Стиглица, Джорджа Акерлофа и Майкла Спенса). Сваливание всех экономических теорий в одну корзину означает некоторую нечестность и отсутствие строгости.

Однако, невзирая на некоторую банальность его текстов (возможно, с их помощью он хотел убедить себя, что он не только трейдер), а может, благодаря ей я поддался очарованию этого венгра. Сорос тоже не желает ограничивать себя трейдингом, предпочитая, чтобы тот был лишь расширением его интеллектуальной жизни, и готов мириться с недостаточной академичностью своих эссе. Люди с деньгами никогда не производили на меня впечатления (а я много встречал таких в жизни) и не казались мне образцом для подражания. Скорее наоборот: многие из стремительно разбогатевших вызывают у меня неприязнь, ведь они нередко ведут себя как эпические герои. Сорос был единственным, кто, казалось, разделял мои ценности. Он хотел, чтобы его воспринимали серьезно, в качестве профессора из Центральной Европы, который разбогател благодаря ценности своих идей (и только после того, как он не смог добиться признания других интеллектуалов, он попытался получить высший статус при помощи денег, как соблазнитель, который после многих неудачных попыток покорить девушку заканчивает тем, что использует дополнительный аргумент к виде красного «Феррари»). Кроме того, хотя Сорос не сообщил в своих книгах чего-то значимого, он знал, как обращаться со случайностью, сохраняя критический открытый ум и меняя свои взгляды с минимальными угрызениями совести (что имело побочный эффект в виде обращения с людьми как с салфетками). Он постоянно признавал, что может ошибаться, но обладал большой силой, поскольку знал это, в то время как остальные были о себе слишком высокого мнения. Он понимал Поппера. Не судите его по книгам: он жил как попперианец.

Замечу, что Поппер не был для меня чем-то новым. Я немного читал Карла Поппера, когда был подростком и позже, в двадцать с небольшим, получая сознательно выбранное образование в Европе и США. Но я не понял его идей в том виде, как они были представлены тогда, и не думал, что они могут пригодиться в жизни (как и метафизика). Я был в том возрасте, когда человек чувствует, что должен читать все подряд, и это не позволяет остановиться, чтобы обдумать прочитанное. Такая спешка помешала понять, что в Поппере есть что-то важное. Это было обусловлено либо моим интересом к интеллектуально шикарной культуре в то время (слишком много Платона, слишком много марксистов, слишком много Гегеля, слишком много псевдонаучных интеллектуалов), либо системой образования (слишком много предрассудков, выдаваемых за истины), либо тем фактом, что я был тогда слишком молод и читал слишком много, чтобы перебросить мост в реальность.

Затем Поппер выскользнул из памяти, не зацепившись ни за одну нервную клетку, — в багаже неопытного молодого человека не было ничего, что могло бы его удержать. Кроме того, начав торговать, я вступил в антиинтеллектуальную фазу. Мне нужно было заработать неслучайные деньги, чтобы обезопасить мое недавно потерянное будущее и богатство, рассеянное ливанской войной (до того момента я собирался жить комфортно и расслабленно, как почти все мои родственники на протяжении последних двухсот лет). Внезапно я оказался в финансовой опасности и почувствовал страх из-за перспективы стать служащим какой-нибудь фирмы, которая своей трудовой этикой превратила бы меня в корпоративного раба (всегда, когда я слышу «трудовая этика», я понимаю это как «неэффективная посредственность»). Я хотел наполнить банковский счет, чтобы купить время для размышлений и наслаждения жизнью. Вот уж последнее, что мне было нужно, так это философствование и работа в местном «Макдоналдсе». Философия стала для меня тем, чем люди, склонные к риторике, занимаются при наличии свободного времени; эта деятельность казалась предназначенной для недостаточно сведущих в количественных методах и других продуктивных вещах. Это приятное времяпрепровождение следовало ограничить вечерними часами, проведенными в барах недалеко от кампусов, когда выпил немного и никуда не торопишься — при условии, что забудешь об этой болтовне уже на следующий день. Слишком много философии может довести до беды, возможно, даже обратить в марксистскую идеологию. Поппер не возник до тех пор, пока я не обезопасил свою карьеру трейдера.

Место, точное место

Говорят, что люди обычно не забывают, когда и где их посетила главная мысль в их жизни. Религиозный поэт и дипломат Поль Клодель помнил точное место его перехода (или возвращения) в католичество, это было в соборе Парижской Богоматери, у определенной колонны. А я помню точное место в книжном магазине Barnes & Noble на углу Восемнадцатой улицы и Пятой авеню, где в 1987 году, вдохновленный Соросом, прочитал пятьдесят страниц книги «Открытое общество и его враги»[39] и лихорадочно скупил все работы Поппера, которые смог унести, в страхе, что книги закончатся. Это было в плохо освещенной боковой комнате с застоявшимся запахом плесени. Я отчетливо помню мысли, которые ворвались в мой мозг как откровение.

Поппер оказался полной противоположностью тому, что я первоначально думал о философах; он был образцом серьезности. К тому моменту я уже пару лет торговал опционами и ощущал злость из-за полной одураченности учеными-исследователями в области финансов, особенно потому, что я зарабатывал на неудачах их моделей. Работая с производными инструментами, я начал общаться с экономистами, и мне было трудно объяснять им некоторые базовые вещи, касающиеся финансовых рынков (они верили в свои модели чуть больше, чем нужно). Тогда мне в голову закралась мысль, что эти исследователи чего-то не понимают, но я не мог сказать, чего именно. Объектом моего раздражения было не то, что они знали, а то, как они к этому относились.

Ответ Поппера

Поппер стал известен благодаря важному решению проблемы индукции (по-моему — единственному решению). Никого способ, каким ученые «делают» науку, не интересовал больше, чем сэра Карла, несмотря на то что многие его современники из числа профессиональных философов находили его довольно наивным (к его чести, как мне кажется). Идея Поппера состоит в том, что науку не следует воспринимать так серьезно, как это принято (даже встречаясь с Эйнштейном, он не относился к нему как к полубогу, хотя и считал его таковым). Итак, Поппер считал, что есть только два типа теорий: