Провокационные методы микроинвестирования - Тихонов Станислав

Если сделка была убыточна, тут же открывается еще один ордер в противоположном направлении. Например, если первая сделка была на  покупку актива, и цена пошла вниз и принесла убыток, то следующая сделка открывается на  продажу того же актива в расчете, что цена продолжит двигаться вниз, но уже большим лотом.

Основная проблема этой стратегии в том, что сделка переворачивается, но делается это, как правило, удвоенным лотом, и в таком случае ее потенциал прибыли или убытка становится в два раза выше. Всем движет ожидание, что направление движения рынка продолжится, соответственно, как только прибыль по второй сделке превысит убыток от первой – обе сделки закрываются с небольшим профитом, если же рынок снова развернулся - открывается третья сделка с удвоением уже второй.

В силу прогрессирующей загрузки депозита, первая же удачная сделка в серии перекрывает убыток всех предыдущих. Но в этом же и колоссальный недостаток этой рулеточной стратегии. Рано или поздно на рынке наступает момент (для мартингейла в чистом виде, это, как правило, продолжительный боковой тренд), когда серия убыточных сделок приводит к почти полной загрузке депозита, и небольшое движение цены вызывает margin call (полное уничтожение депозита).

Очень распространены мартингейлы на InstaForex’е, так как возможно максимальное плечо 1 к 1000, это позволяет открыть очень много сделок при той же загрузке депозита. Видимо, этим и объясняется популярность данного брокера.

Усреднение убыточных позиций

Еще одна стратегия «безубыточной» торговли, побратим мартина, но с немного меньшим риском – стратегия усреднения убыточных позиций. Каюсь, сам большой любитель этого способа выходить из убыточных сделок. И в 90% случаев у меня это поучалось. Но оставшиеся 10% погубили 3 моих депозита.

Суть стратегии заключается в открытии дополнительной позиции в направлении убыточной сделки, расчет идет на то, что рынок развернется, и вторая начнет приносить прибыль. В тот момент, когда она превысит первую, обе будут закрыты.

Обычно это происходит, когда трейдер точно знает долгосрочное направление рынка, но по каким-то причинам на рынке произошла непредвиденная коррекция, например, вышла крупная новость, которая вызвала временную коррекцию, но не в силах переломить тренд. Так вот, если трейдер ошибся и тренд сменился, то на счете будут очень большие проблемы.

Несмотря на кажущуюся противоположность этих двух торговых стратегий (мартин ориентирован на длительное импульсное движение, а усреднение - на откаты и флэт), легко обнаружить их общую особенность: обе стратегии в большинстве случаев используют постепенное увеличение торгового лота и загрузки депозита и не до конца понимают текущий рынок, т.е. не ориентируются  на его технический анализ.

Для сглаживания недостатков мартингейла придумано множество хитростей: мягкое увеличение загрузки депозита (вместо удвоения загрузка увеличивается в арифметической прогрессии: 0.1, 0.2, 0.3 лота и т.д.); ограничение на количество переворотов, резкий сброс или мягкое уменьшение лота при первой прибыльной сделке в серии, необходимость подтверждения переворота определенными сигналами, игра с уровнями Stop Loss и Take Profit… Стремление трейдеров найти «святой грааль» торговли, независимый от условий рынка, не имеет границ.

Как бы то ни было, всякий мартингейл остается стратегией с отрицательным матожиданием, а теория вероятности беспощадно находит способы рано или поздно слить любой мартин-счет. Поэтому соблюдайте осторожность, инвестируя в такие счета. В первую очередь смотрите на то, не превышает ли трейдер допустимую загрузку депозита при любых условиях рынка. Если загрузка остается низкой достаточно продолжительное время, возможно, трейдер нашел способ контролировать «жадность» своего мартина.

Ниже Вы можете видеть, как выглядит типичный счет, применяющий стратегии мартина или усреднения убыточных позиций. Это почти идеальная восходящая кривая с иногда встречающимися пропастями, которые резко закрывается. Как правило, это значит, что серия ошибочных сделок была закрыта и быстро отыграна мартином.

Провалы на графике мартингейла или усреднения

Скальпинг

Смысл скальпинга заключается в большом количестве коротких сделок с загрузкой до 10% депозита с целью снять с небольших рыночных колебаний от 5 до 20 пунктов. Как правило, скальперы не держат много открытых позиций, не более двух. Но быстро их закрывают, работают с «рыночным шумом». Любимый их инструмент - стохастический осциллятор. Как только сделка достигла желаемой прибыли или же краткосрочные условия изменились, старая сделка закрывается, и тут же открывается новая.

Обычно у таких трейдеров не бывает большой загрузки депозита, но существует подвид очень агрессивных скальперов. Они входят в рынок крупными лотами, и за счет мелких колебаний рынка и большой загрузки депозита при такой частоте сделок они срывают огромные прибыли. Такие скальперы могут брать по 2 или даже 1 пункту, использовать автоматическую стратегию и выходить в рынок по нескольким инструментам с загрузкой депозита до 40%, а то и более.

Такие счета роботизированной торговли, как правило, самые агрессивные, но и самые доходные, могут делать более 1000% в месяц. Корни этих операций уходят в настоящие хеджфонды Америки. Там высокоскоростные компьютеры с фантастически быстрым соединением с рынком и с самыми современными стратегиями делают по несколько тысяч операций в день, снимая доли пунктов. Но там это возможно благодаря очень качественному выходу на рынок и наличию биржевого стакана. Такого качества Вам не предоставит ни один форекс-брокер.

Скальперы в основном пользуются теханализом, особенно любят «стохастику», им крайне важно предсказывать изменения направления колебаний рынка, так называемого «рыночного шума». Они также часто могут ошибаться, но на совсем небольшие суммы, так как стоп приказы размещаются близко к рынку. Вследствие чего их график выглядит не таким прямым, а имеет множество мелких скалистых выпадов, внешне похож на кухонную терку. На них можно увидеть целые серии как убыточных, так и прибыльных сделок. Серия убыточных сделок практически никогда не выравнивается одной прибыльной.

Для справки, теханализ – это анализ рынка с использованием графических и математических инструментов (индикаторов и осцилляторов). Если у вас есть желание познакомиться с инструментами трейдинга поближе, рекомендую вам прочесть книги Александра Элдера. Но для успешного инвестирования в ПАММ-счета это необязательно.

Так выглядит график скальпера

Трендовая торговля

Приверженцы трендового стиля твердо следуют правилам «тренд – твой друг» и «режь убытки, позволяй прибыли расти». Они активно используют технический и фундаментальный анализ, это настоящие трейдеры-профессионалы. Они могут довольно долго ждать подходящий момент для входа в рынок. Но если уж вошли – выжмут из тренда все по максимуму, используя трейлинг-стоп (двигающийся за уровнем рынка ограничитель убытка, зафиксирует прибыль, как только тренд начнет разворачиваться).

Тут не стоит ждать каждодневных операций по счету, эти ребята не рискуют почем зря. Такой трейдер может не входить в рынок несколько месяцев, пока на рынке господствует флэт, но как только зародится тренд, он может удвоить ваш депозит. Эти трейдеры хорошо подходят для консервативных вложений и накопления средств. Эталонный образец таких трейдеров – Уоррен Баффет.